Еженедельный обзор по биткоину (27.05.2022)

Проанализируем движение цены биткоина за прошлую неделю и сформируем торговый план на следующую неделю. Тем, кто не торгует, а просто держит BTC в долгосрок, информация, представленная ниже в статье, тоже может быть полезна.

Куда идем по тренду?

На этой неделе биткоин продолжил движение в боковике. При этом формируемый графический паттерн «нисходящий треугольник» стал еще отчетливей. Мы уже 2 недели рисуем этот треугольник, «пружина» сжимается, и чем отчетливее формируется паттерн, чем лучше рынок «видит» поддержки и сопротивления, тем сильнее будет импульс при выходе из фигуры. 2/3 фигуры уже сформированы, поэтому выхода ждать не долго — на следующей неделе — так уж точно.

BTCUSDT, Bittrex, 2h. Пружина BTC сжимается, скоро импульс

Принципиально за эту неделю  ничего не поменялось, поэтому, чтобы не перегружать статью графиками, не будем подробно смотреть на старшие таймфреймы и мучать разные индикаторы. Для тех, кто не видел прошлый обзор — посмотрите по ссылке. В среднесрочной перспективе график смотрит вниз на цели 24,5к и 17-19к с возможной локальной коррекцией до 33-35к. Впрочем, учитывая настроения рынка, долгий горизонтальный свинг, а также раскорреляцию btc с фондой (об этом далее), коррекции может и не быть.

Что говорят старшие таймфреймы?

Буквально пара графиков со старших таймфремов:

1. Недельная логарифмическая регрессия

В прошлом году мы 2 раза аккуратно протестировали верхнюю границу, отбились от нее и сравнительно недавно вышли из красного канала. В настоящий момент мы еще даже не протестировали уровень «справедливой цены» (синяя кривая на графике). Граница зеленого канала (зоны перепроданности) начинается на текущий момент примерно на уровне 17,3к, к осени она будет уже примерно на уровне 19к.

Индекс цены BTC, 1W. Недельная логарифмическая регрессия

2. Гауссов канал

Мы под каналом, сформирован красный период. На текущий момент мы вывалились из канала на 30% по ценовому диапазону (с момента выхода до минимума). На истории максимальное амплитуда выпадения была -56%. Для сравнения, уровень 17к находится примерно на -52% хода цены от нижней границы канала в точке «выпадения» при текущем снижении.

Индекс цены BTC, 6D. Гауссов канал

Какие уровни будем тестировать по Фибоначчи и горизонтальным объемам?

• Мы сейчас уперлись в уровень коррекции 0,618 по Фибоначчи большой восходящей волны от апреля 2020 года и четко сидим на нем. Примечательно, что следующий значимый уровень (0,786 по Фибо) соответствует ценовому уровню 17,7к биткоина. Я уже объяснял, почему считаю наши 2 пика ATH по биткоину за «одну вершину». График и комментарии в прошлом обзоре, посмотрите, кто не видел
• На этом же уровне находится полка горизонтальных объемов (17,6к — 19,3к)

Базовые индикаторы пока молчат

• Наши любимые индикаторы RSI и MACD пока не дают никаких сигналов. На крупных тф, начиная с дневки, RSI постепенно снижается, MACD начинает формировать нечто похожее на бычью дивергенцию, но картина пока не сформирована, и о дивере говорить еще слишком рано
• Сильная традиционная поддержка ожидается от 200-недельной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 22к, а к моменту ее теста (если он будет в ближайшие пару месяцев), будет находиться на уровне ~24к

Что по индексам?

Значение индекс страха и жадности находится в зоне «экстремальный страх», впрочем индекс уже давно застрял в этой зоне. Сегодня значение индекса — 12, минимально на истории индекс показывал 8, поэтому еще есть потенциал для снижения. Ну и сам по себе этот индикатор «так себе» предсказатель, ориентироваться на него нельзя. Просто иногда интересно на него взглянуть, так как он в некоторой степени отражает настроения толпы.

Индекс страха и жадности

А вот дальше интереснее: у нас в этом месяце редчайшее явление — раскорреляция биткоина с обычной фондой. Обратите внимание на скриншот ниже, последние две недели BTC вообще никак не отреагировал на коррекцию рынков. Более того, на днях мы снижались, а вчера вообще получили мощный лонг сквиз, тогда как фондовый рынок в целом подрастал.

Корреляция курса BTC и фондовых индексов S&P500 и Dow Jones

Точную причину этого лонг сквиза мы вряд ли узнаем, но можем предположить. Взгляните на график ниже, это количество открытых длинных и коротких позиций по биткоину. Толпа готовится к взлету, видите?

Я думаю раскорреляция связана как раз с этим, это огромное количество лонгов нужно «сбрить». Манипулятор будет  выносить стопы лонгистам перед серьезной коррекцией или разворотом, поэтому сквизы будут повторяться. Вчерашний лонг сквиз — только начало.

Выводы и торговый план

В итоге практически всё говорит за продолжение снижения и тест уровней, сначала 24,5к, а потом (вероятно) и 17-19к в среднесроке. На этих уровнях сильные магниты и цели, их надо закрывать, чтобы «набраться сил» идти выше. Поэтому мой приоритет — шорт.

С продолжением боковика вероятность коррекционного отскока вверх снижается, поэтому лонги буду брать отложенными лимитками от нижних уровней на случай продолжения лонг сквизов, но только со стопами, и только с соблюдением риск-менеджмента. Если коррекция все-таки будет, то использую ее для поиска точек входа в шорт.

Напоминаю, эта статья — не торговая рекомендация и не сигнал. Работая на финансовых рынках, вы персонально несете ответственность за свои решения. Я лишь описал своё видение рынка и предположил зоны входа по своим сделкам. Более оперативная информация и некоторые сделки онлайн — в Telegram-канале, ссылку на который вы можете найти в профиле.